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Dal "Cigno nero" alla gestione dei rischi “Black swan” - Il rischio è gestibile?

Taleb, oggi “Distinguished Professor of Risk Engineering” alla New York University, ha una posizione chiara sulle analisi tradizionali del rischio, specialmente nel settore finanziario, e studia l'impatto di eventi altamente improbabili e le loro conseguenze. E oggi? Le tesi principali di Taleb sono ancora attuali undici anni dopo il suo libro sui “Cigni neri”? Veniamo ancora colti di sorpresa da eventi improbabili, impossibili o inaspettati?

Per molti secoli in Europa si è stati d’accordo almeno su una cosa: i cigni sono bianchi. Fino al 1697, quando accadde qualcosa di completamente inaspettato e improbabile: in Australia furono scoperti dei cigni neri. Un unico avvistamento riuscì a invalidare conoscenze fondate e confermate da innumerevoli avvistamenti. Naturalmente si potrebbe argomentare se sia opportuno definire cigno un uccello nero simile... ma non è questa la sede per occuparci di ornitologia. Piuttosto il Cigno nero ci serve oggi come metafora per definire quegli eventi estremamente improbabili, che però sono più frequenti di quanto riteniamo possibile!

Il Cigno nero del tacchino.

Der Schwarze Schwan – wird Risiko beherrschbar

Nel suo libro Taleb propone un esempio molto eclatante di Cigno nero servendosi di un altro uccello, il tacchino. L’idea di base è che impariamo dalle esperienze passate e traiamo le nostre conclusioni per il futuro. Così come il tacchino: giorno dopo giorno viene nutrito da persone gentili. Ogni giorno si rafforza in lui la consapevolezza che queste persone gli stiano facendo solo del bene - e si aspetta lo stesso trattamento per il giorno a venire. Fino a poco prima della Festa del Ringraziamento, quando in Nord America il tacchino viene tradizionalmente servito in tavola. L’arrivo del macellaio è l’evento “Black Swan” per il tacchino: completamente improvviso, assolutamente imprevedibile e con conseguenze estreme. Naturalmente non dal punto di vista del macellaio, per lui si tratta di un evento del tutto normale e atteso. Ci si chiede quindi se ciò che abbiamo osservato sia sufficiente e se ci permetta di scoprire ulteriori aspetti di una data situazione.

Pensiamo di essere al sicuro, eppure il rischio aumenta.

Ciò che altresì inquieta in questo scenario è che il tacchino, man mano che veniva amichevolmente nutrito, acquisiva più fiducia, la sua crescente esperienza pregressa continuava a rafforzare sostanzialmente la sua sensazione di sicurezza, anche se il giorno della macellazione si avvicinava. Generalmente parlando: la sensazione di sicurezza aumenta - ma in realtà aumenta sullo sfondo il rischio di un cambiamento radicale, di un Cigno nero. Taleb riassume il concetto in modo provocatorio: “Consideriamo erroneamente le osservazioni ingenue del passato come qualcosa di definitivo o rappresentativo del futuro”.

Lo stato della gestione del rischio: Solutions ha intervistato degli esperti

Der Schwarze Schwan – wird Risiko beherrschbar_2

Abbiamo affrontato dettagliatamente il tema “Cigno nero”, già leitmotiv principale dell’AIRMIC 2018 di Londra, con il Dr. Alexander Mahnke, Presidente del Consiglio Direttivo del GVNW, e con il Prof. Dr. Fred Wagner dell'Istituto di Scienze assicurative dell’Università di Lipsia, con il quale abbiamo parlato della sua ricerca relativa alla gestione del rischio nelle imprese industriali. Si vedano al riguardo gli articoli dedicati, così come l’articolo sugli scenari di test, che Sue Taylor, esperta di sinistri presso Miller Insurance Services LLP, descrive molto precisamente. In merito a tutti e tre gli argomenti diventa chiaro che c’è ancora margine di miglioramento e che vale la pena, in termini di risultati all’interno delle aziende, dare maggiore priorità alla gestione del rischio nonché aumentare la consapevolezza e la capacità di azione servendosi degli scenari di test. Auguriamo una piacevole lettura.

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